S&P 500 Price Outlook: Opzioni Traders Hedge, Retail aumenta le scommesse rialziste mentre l’indice VIX aumenta

  • I trader di opzioni su azioni assumono una posizione protettiva quando la volatilità del mercato esplode
  • Sentimento del cliente IG mostra una svolta rialzista S&P 500 posizionamento del commerciante al dettaglio
  • La Francia entra nel secondo blocco nazionale con il picco dei nuovi casi COVID-19

L’S & P 500, insieme al più ampio gruppo azionario statunitense, ha chiuso mercoledì in pieno rosso mentre i mercati alle prese con la minaccia dell’aumento dei tassi di infezione da coronavirus e la crescente incertezza Elezioni di novembre 2020. Un forte aumento della volatilità ha accompagnato la recente azione dei prezzi, con l’indice VIX che è salito sopra la maniglia 40, che è la lettura più alta da giugno. L’aumento della volatilità del mercato vista la vicinanza alle elezioni è in linea con le norme storiche, ma comunque preoccupante per i commercianti.

Indice S&P 500 e VIX (grafico dei prezzi giornalieri)

Grafico creato con TradingView

L’aumento della volatilità con le elezioni ora a soli 6 giorni di distanza potrebbe non essere al di fuori delle norme storiche, ma il contesto elettorale è sostanzialmente diverso data l’attuale pandemia. Nuovi casi di virus stanno aumentando a un ritmo allarmante negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno segnalato 73.096 nuovi casi per martedì, un aumento del 6,1% negli ultimi 7 giorni, secondo Il progetto di monitoraggio COVID.

Tendenze COVID USA

Tendenze Covid negli Stati Uniti

Fonte: Il progetto di monitoraggio COVID

Anche i casi quotidiani dell’Europa stanno accelerando a un ritmo allarmante. In effetti, la Francia ha appena annunciato un secondo blocco a livello nazionale mercoledì pomeriggio. Il presidente francese Macron ha dichiarato: “Il virus si sta diffondendo in tutta la Francia a un ritmo che anche le previsioni più pessimistiche non avevano previsto”. La Francia ha assistito a quasi 1.700 morti nell’ultima settimana secondo i dati dell’ECDC.

L’esame del posizionamento dei trader di opzioni tramite il rapporto Put / Call di Cboe, che confronta la quantità di opzioni put scambiate rispetto alle opzioni call, rivela una lettura di 1.148. Questa è la lettura più alta dall’inizio di maggio. Un valore superiore a 1.0 indica che il posizionamento del trader di opzioni su indici azionari è più fortemente inclinato verso le opzioni put rispetto alle opzioni call, il che suggerisce un bias ribassista.

Indice S&P 500 VS CBOE SPX Total Put / Call Ratio (intervallo di tempo giornaliero)

Rapporto put / call SPX vs CBOE

Grafico creato con TradingView

Guardando i dati IG Client Sentiment, è possibile analizzare il posizionamento dei trader S&P 500 attraverso la lente dei trader CFD al dettaglio. Il più recente Rapporto IGCS mostra il rapporto tra i trader short e long a 1,17 a 1. La quantità di trader net-long è aumentata del 12% rispetto a ieri e gli operatori net-short sono diminuiti del 12% nello stesso lasso di tempo. A differenza dei trader di opzioni, che tendono a seguire le tendenze dei prezzi, i trader di CFD al dettaglio sembrano aumentare le loro scommesse rialziste sull’S & P 500. Il movimento recente suggerisce un segnale ribassista poiché normalmente adottiamo una visione contrarian sul posizionamento al dettaglio.



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